aunque te hayan dicho esa forma ahi una permanente que siempre te los guarda, es como yo lo tengo(vaya caca de moderador el malaga3ws este que chufla ........ ni la configuracion del foro conoces tssss este mes no cobras!)
vete a "editar perfil", luego en la fila de opciones de la izquierda veras que pone algo parecido a "editar/configurar mensajes privados" y una vez estes ahi veras una casilla con este dialogo "Guardar, por defecto, una copia de cada Mensaje Privado en mi buzón de salida.", la marcas y das al boton de "cambiar perfil" y listo todos los MP que mandes se te guardaran ahí